1、什么是交易系统

交易系统就跟一套生产流水线一样，就跟红绿灯的交通系统一样，它在不确定的行情走势中，生成了一套规则化的应对方式。

比如十字路口的红绿灯，如果没有红绿灯，车辆较多的十字路口将混乱不堪，效率低下，但是红绿灯一上，该走走，该停停，立马竟然有序。交易系统也是如此，该入场入场，该出场出场，不随心所欲，不冲动型交易，按照规则来运行。这就是交易系统。

2、为什么要建立交易系统？

它可以提高交易者交易的效率，避免情绪失控导致的错误交易，依靠整体系统的能力来运行交易。红绿灯并非绝对效率最高，在车辆较少的情况下，红绿灯实际上效率并不是最大化的，有的时候，明明某一条路上的车多，但是依然要按照规则来行事。但是在考虑到所有的情况下，红绿灯在整体上一定会提高效率。

交易系统也是如此，它不会保证你每一笔交易都盈利，但是它在考虑了所有情况之后，是具有正向收益预期的。比如海龟交易法则，在震荡的时候亏损，在趋势的时候盈利。最后在趋势中的盈利大于亏损即可。

它的优势在于，只要我们长期运行它，在行情的涨涨跌跌中我们是拥有正向收益预期的，而且稳定持续。

3、怎样建立交易系统？

交易系统分为三个环节：试错的入场规则，截断亏损，让利润奔跑的出场规则，保证账户安全的资金管理规则。

比如海龟交易法则，它的入场是突破20日高点，这个入场是它交易的开始。然后跌破10日低点才出场，这个出场本身就可以让它在不利的时候止损，让它在有行情的时候尽量持有，这个规则形成了它的逻辑：趋势交易。然后它分散交易，每一次开仓仅使用总资金的1%。保证账户的安全。

这就是一套交易系统，每一个交易者都应该根据这三条规则建立起自己的逻辑。只有这样，才能拥有超越别人的优势。

以上就是题主三个问题的答案，希望对各位有帮助。

点赞支持一下，谢谢。

交易系统，就是交易时一整套的方法。我从事股票交易16年，也总结了自己的一套交易系统，谈谈自己的看法。

我的交易系统，大概包含"理念、选股、买卖、风控"四个部分。

一、理念

这个很重要，是前提。大概的股市理念有三种:价值投资、价格投机、价值投机。

每个人的能力是有限的，在股市怎么混，自己要有定力，知道自己适合干嘛。

大部分散户，技术分析能力很弱，却偏偏要走"价格投机"的路，这就是不明白自己的"能力圈"，属于"自讨苦吃"一类的人，整天按照主力画好的"k线地图"去行军打仗，怎么不吃败仗？大部分散户，也不具备基本面分析的能力，起码的才报分析不会，基本估值不会，就稀里糊涂去挖掘"潜力股"，往往都是中了圈套。

我给自己鉴定的能力圈，属于"半瓶水"，所以，我就走"价值投机"路，也就是坚定价值投资，在价值投资的基础上做波段。

二、选股

选股，是理念的体现。我知道自己能力圈小，只能走"价值投机"路线。在选股的时候，必须满足两个条件:一是基本面优秀的蓝筹白马，二是技术面中长期趋势向上。这两条，要同事具备。哪条不具备，任何再光鲜的股票，都不会持有。

三、买卖

股票选好了，还有个进出时机问题，就是买卖的拐点。"红灯停路灯行"，在股市也是一样，这就是技术分析要解决的问题。我选用的方法，最原始，就是k线和均线，其他的技术指标只是参考。关于k线和均线使用方法，我头条回答里面有这样的文章，今天的另一篇"技术分析的"精髓"也涉及到了。

除了买卖拐点外，买卖时的仓位控制也很重要。"仓位决定生死"，仓位要与股票的基本面和技术面密切配合。比如，中长期趋势向上的起始拐点处，就可以使用重仓，而越接近上升趋势顶部的拐点处，仓位就要逐步减轻。
上图典型的倾盆大雨放量跌停，
这就是拐点。加上前面突破上升通道加速上升，甚至出现了跳空缺口加速拉升，更能确定目前就是拐点。后面避险就是第一任务了，怎么减仓都可以。

四、风控

就是风险控制，也可以叫纪律。前面的"理念、选股、买卖"，都是纪律的内容，是风险控制最重要的方面，不能随心所欲。除此外，止盈和止损是风控的重要组成部分。

短线品种，见好就收。中长线品种，接近中期波段的顶部，就要减仓三分之一左右，尤其是顶部拐点信号出现时，更加不能犹豫。

至于止损，我的观点是只要买入亏损，就只有止损，没有补仓。最初看涨才买入，既然跌了，说明自己看错了，为何还要"错上加错"补仓呢？如果没有到止损位，那就等待，绝没有补仓的理由。如果短暂下跌，没有到止损位后继续上行，可以加仓买入就行了。很多人越跌越买，最后严重深套，很难翻身。

我的头条其他回答，欢迎阅读。

您的点赞是对我劳动的最大肯定，也是您美德的最大彰显。请关注我，方便进一步交流，更欢迎在评论区留言，发表您的看法。

交易系统这个词汇可能对于刚做期货的来讲比较玄乎，不知道的还以为是一种电脑程序，其实说白了就是你做期货或者股票的一种策略，这种策略拥有相对完善的行情分析、进仓、平仓的根据。你在下单子之前，要从哪些方面去考虑？从哪个位置下单？平仓的时候从哪个地方出来等等。

为什么我们做交易要建立交易系统？其实这就是避免了交易过于杂乱无章。交易系统可以理解为一种制度，一种规矩。上可至国家上层建筑法律条令，下可到家庭内部家规。有交易系统的，先不说他有没有严格按照系统进行操作，至少在明面上它是有章法的。在做交易的时候，什么时候能进？什么时候不能进？资金怎么管理，该进多少手？甚至每天什么时候开始分析，什么时候开始交易，今天交易多少次？这些都有一定的制度，有一定的制约。如果发生亏损，该如何去处理这个止损的问题等。如果没有交易系统的，在交易上就比较杂乱，先是没有完整得分析，没有相对应的策略。看到哪个涨就买哪个，看到哪个在跌就做空哪个，完全就是靠猜测和瞎蒙，这样做起来起初会因为运气盈利，但长时间做下去必然是亏损巨大。

做期货或者股票就和打仗一样，你想打赢一场仗，总不能让部下都死拼硬扛吧？刘备在遇到徐庶、诸葛亮之前，每次与其他势力交战，不是军队被打残全歼，就是城池被人攻占，固然关张赵勇猛无敌，也敌不过曹兵数十万之众，这就是谋略的重要性。交易也是如此，你要下单子，总要先分析吧？在哪进出这点心里多少要有点概念吧？因此下单和平仓不重要，分析才是关键，你分析的准确，判断没有大的错误，进出不过是执行命令而已。诸葛亮还没有开战就让人准备庆功宴，为什么有这样的信心？一方面他对山川地理了若指掌，另一方面他会揣度人心，他断定曹仁走博望坡和安林，即使不走也要引诱过来，这才是他的厉害之处。为什么要建立交易系统，其实就是这个原因。你做起交易来毫无章法，最容易被人引诱误导，除非你向来不按常理出牌。

那么该怎么建立交易系统呢？一般我们说的有做技术的，也有做基本面的，其中争执没有必要多说。各有各的道理，也各有各的缺陷。你做技术的，至少要把技术和成交规则搞懂吧！趋势、成交量、各种图表总要知道些吧？如果你不知道，不知道该怎么用，是不是就该去学学。知道和会，会和做，做和赚钱，赚钱和出金，这可都不是一回事。如果你做基本面呢？这个品种的详细资料是不是要搞懂？生产、消费、库存是不是要整理清楚，涉及到的相关产业链是不是要搞明白？国家的政策、经济形势等是不是要心里有底？如果你都知道了，那也要灵活运用吧！期货毕竟做的是未来价格。

虽然有交易系统固然好，但也不见得每个人交易系统都能盈利。个人的思维方式总是受制于眼界的因素，有时候显得狭隘，看不了太远。比如刘备早期的谋士，简雍、孙乾之辈虽然也有建议，但是无奈格局太小。那么在系统上则变得极其敏感和保守，处理问题畏首畏尾，什么都不敢做。而诸葛亮未出茅庐之前就认定天下三分，一方面是眼光独到，另一方面则是人为是促成这种局面。该进则进，该防则防。交易也是，也许有人一时没有见到成效就放弃了自己的交易理念，改换了另一种，这样其实并不见得好。不过话说回来，交易系统并不是一层不变的，它是要随着时间和不断地交易做出改进，这样才能更加匹配自己的交易节奏。凡事则变，变则通，通则久，就是这个道理。

什么是交易系统

交易系统就是一个一个买卖完全由机器控制的系统。意思就是你的买卖信号完全由策略控制，策略是算法，是一段程序代码。

为什么建立交易系统

建立交易系统是为了克服人性的弱点，克服人为的主观交易，更是为了控制风险。一个完善的交易系统，在资金的风险控制方面做得非常的完善，绝不会让你因某次交易而破产。但若是没有交易系统就会很容易因为某次交易导致爆仓。看看最近螺纹钢的走势还有铁矿石也是，假如不是用交易系统交易，而是主观交易，然后一开始就做多，这波下跌还不断加仓，那可以想象不管你身家多少，这波都会让你财富清零，还负债累累！

怎么样建立交易系统

一个成熟的交易系统有两大核心:交易程序和交易策略。这两者犹如矛和盾，开发一个交易系统需要有核心的IT开发人员和研究人员。两者相互配合才能开发出成熟的交易系统！

如何打造自己的交易系统

在金融市场的交易中，无论外汇，期货，股票，要想从中获利，交易体系至关重要，也是大家说的交易系统，

很多人将交易系统进行神化，以至于很多人认为这个市场从技术角度来说有什么不变的圣杯能够去应对市场不断的变化。

要知道这个市场唯一不变的就是不断的变化，关于交易系统和交易体系是一个非常深远的话题，这也就是为什么我一直不敢去谈这个话题，因为关于交易体系里面有很多错综复杂的关系，有很多让人不能理解的逻辑关系，还有更多关于交易体系的核心问题并不是大多数人所追求的术，而更多的是道，道即是理解，即是智慧，即是如何在变化的市场去不变的应对，这里的不变并不是什么所谓固定的交易技术，今天为大家一一的进行解析。

一．知识层面

首先我们要知道的是，这个世界上无论任何行业，交易也仅仅就是一份工作而已，它也仅仅就是众多行业中的一个而已，没有什么太神秘的地方，也并没有什么高深莫测的秘籍。

无论任何行业你要进入其中，首先的第一步是学习，增加知识储量，这是必经的一个阶段，就是说你现在学习的所有东西在将来来看并不是能实际的去帮助到你的交易，但是所有的只是储量却能在交易时间的长河里面逐步去转化成为你的第二天性，进而帮助你的交易，增进你对于市场的理解。

比如市场的基本组成因素，品种的属性，什么是波动，什么是杠杆，如何使用杠杆，等等，这些看似非常简单的点，却能让你不断增进对于市场的理解，对于交易的理解。这是进入市场的必修课，

就像我之前谈到低杠杆的意义，这是一个非常简单的理解，但是你不去深入的理解，你就没有办法体会为何要低杠杆进行交易，

就拿外汇市场为例，很多人10万美金开仓5-10手，实际上5到10手是50万刀100万的外汇合约，这时候相当于你已经在使用5-10倍的杠杆进行交易，加上外汇市场每天的平均波动率。我说不要重仓交易，不要日内短线交易，更不要重仓日内短线，很多人不以为然，，按今年来看，基本维持在2%左右的波动，那么你的资金每天就会面临10%-20%的波动，很多人乐此不疲的这样去交易，我只能说，“你开心就好”，对于这种亏货，你跟他说任何东西都没用，他连市场最基本的东西都搞不明白，说再多也是个亏货，活的久一点的也就是活的久一点的亏货，除此之外别无其他。还大言不惭的说自己就是日内短线交易，简直就是无知的笑话，过半年这种人就被市场消灭了。刚才只是拿杠杆举了一个最简单的例子，这是最基本的知识，你进入市场就会学到，但确是将来决定你成败的关键因素，所以知识层面的东西不能决定你怎么去做交易，但是却直接决定了你对于交易和市场的理解，关于杠杆的问题，不再多说，更多的可以关注我主页里面的文章。

二．技术层面

这是大部分人最感兴趣的话题，就是技术分析的构成。目前市场上大部分人都无法对技术分析做出正确的解读，有的大唱什么战法什么绝招，真的有绝招的，很多东西都是自以为是而已，要这个市场没有什么一成不变的技术能够去应对市场的变化。

当你还是固定的思维，被淘汰只是迟早的事情，也就是为什么很多人都追求这种圣杯，不是市场有圣杯，圣杯是大多数人的美梦，有梦才敢继续往前走，梦都没了，也就没有继续的必要的。这就是为什么交易所也好，经纪商也好经常搞什么讲座，每个人都理解到交易是需要长期经营的一件事情，都降低杠杆率，不再做短线，不再重仓，那些靠吃手续费过日子的专家日子也就到头了。所以说，你想看到的只是这个世界想让你看到的东西，这一点无论在什么行业，哪个国家都是真理。

对于技术层面，你只需要有一些简单的理解，知道能明确的明白自己的开仓平仓点，就足够了。比如你在双均线金叉之后只做多，不做空，死叉之后只做空不做多，这是顺从当前趋势最基本的原理，这个需要搞明白。

那么就从技术层面来深入的讲一下，就拿金叉死叉来说，首先还是那个观点，周期的选择上最低是小时图，不要拿分钟图来说话，至于什么原因，就不再多说了，那些天天拿着5分钟做日内短线天天想着一夜暴富的朋友大可不必看我的文章，免得脏了你的眼。

当你有了一个基本的认识，小时图随便找两条均线，金叉之后找机会做多，死叉之后找机会做空，我们先不谈盈利的问题，我们先说这样的做法和思维能帮助你什么，首先一点，你只要一直遵循这个原则，你永远不会逆着小时图的势头进行交易，这能在最大程度给你一个保障，这个保障就是不会让你在下跌行情中不断做多，为何还要进行逆势交易，这是老得不能再老的老手也会犯的错。你有了这个手段，不能说你不再犯错，但你可以知道自己什么时候在犯错，有了一面镜子，你就知道自己在干啥。

给个图每个区间都是金叉死叉转换的位置，还是强调一点，不是让你去这样做，但你要知道金叉和死叉意味着什么，这也是知识层面的问题，很多人说你这金叉死叉太滞后了，这是小学生都会的玩意，有什么高级的。这就是我为什么不愿意提交易技术的原因，技术就这么点东西，关键你怎么用，如果你要去抄底，你千万不要说你会在8和15,16的位置抄底，可能你在6,7,12,13,14,15这些位置已经死了八百遍了，所以千万不要尝试抄顶摸底。这就是最基本的顺势原则，

你总是在金叉死叉之后去开仓，你会亏损，但不会死的那么难看，这里面还有很多开仓机制的问题，这个就不去讨论了。

单单从技术层面来看，这是最简单最直观的。我就跟你说，你就金叉做多，死叉做空，你也不会死的太难看，但是你要盈利也非常的难，为什么，这就是我说的这个市场没有一成不变的技术，但一定有可用的技术，就是这个道理，法无定法。

那么应该怎么去运用呢，这就是除了技术之外的一个环境因素，大的环境决定了你金叉和死叉的质量，这又回到了技术。你可以去复盘技术图形，有一个很奇怪的情况就在于，有的金叉会立刻走行情，有的不会，有的时候会在一个区域里面来回金叉死叉，这就死的很难看的，所以说法无定法，有用吗，有用，又没用。这就看你具体怎么用，已经说到了这一步，相信懂得的自然懂了，不懂的人还会说我卖关子，不要紧，这个问题就到此为止，这就是技术方面的问题，你要知道优势在哪里，劣势又在哪里，怎么去优化，这是选择问题，取舍问题，你要做什么样的行情那就去研究他的环境，什么是环境，更大的周期就是环境，金叉死叉，所有的技术问题都是给你一个触发机制，但是环境决定了你是否会打开这个机制，这才是关键。

一．市场理解层面

你对市场是怎么理解的，这很大程度决定了交易的成败，

有了最基本的技术，选择在大周期上面交易，学会市场市场环境，打开交易机制，低杠杆的去做波段，做趋势，而不是高杠杆，重仓，短线，你活下来的概率会更大，在这里我都说能活下来，先不去谈盈利的问题。因为这个市场你活得够久，你自然知道这个游戏怎么玩，当你亏的钱足够多，换回来的可能就是你对于市场足够深刻的理解。

低杠杆交易，轻仓，盈利加仓这简短的几个字可能需要你付出几十万美金的代价，就这么简单。

所以没事别学人家玩高难度动作，重仓，短线，还有些人所谓牛逼的日内交易，这种人不是在爆仓，就是在奔赴爆仓的路上，没什么可效仿的。

真正做日内能赚钱的依然是那种能看大环境的人，人家不是天天做，只在行情可能出现大波动之前去参与日内行情，这种人我见过，但都是极少的稀缺物种，所以没事大家不要去效仿，踏踏实实的，赚钱的道路一定是最光明，最简单，最轻松的道路，天天想着一夜暴富重仓梭哈的人，他对于市场的理解也就在那里，肉眼可见的，这种人谈不上大局观。

所以要对市场有深刻的理解，前提就是你亏了足够多的钱，或者能够真正意义理解这个市场的核心，你就知道你不该去追求每天都可以赚钱，你应该追求每个月，每个季度，每年能有稳定的收益，这种收益绝对不是建立在高杠杆高风险的前提之下的行为，这就是对于市场正确的理解。

二．资金管理层面

什么是资金管理，怎么样运用资金管理，这是很多人都不理解的一个问题。比如1万美金正确开仓是多少，是安全的的，是没有太大风险的，盈利之后加仓的风险又应该如何去控制，亏损之后如何保护自身的头寸，这些都是涉及到资金管理的问题。

要想长期稳定的去盈利，那首先先学会不用杠杆去开仓，不用杠杆去交易，杠杆是一个极其罪恶的东西，当你开始使用杠杆，甚至过渡使用杠杆的时候，你的噩梦就开始了。但并不是说我们不利用杠杆，杠杆只能在一种情况下使用，那就是盈利之后，你试探一个波段，当你盈利之后试着开始加仓，这时候的杠杆使用是良性的，因为这时候只是在不增加风险的同时去增加你的盈利预期，和重仓开仓，亏损放大杠杆去加仓不可相提并论。

你要明白外汇交易1手是10万美金的合约，1手螺纹钢是3万块钱的价值合约，这才是问题的关键。你不了解合约价值，只看自己手里的钱能做多少合约，你要知道期货市场在不带杠杆的情况之下波动波外汇市场大得多，很多人都想当然觉得外汇市场的风险大就是市场波动大，其实外汇市场的波动连期货市场50%都达不到，算什么波动大，风险来自于杠杆，而不是来自于市场本身，股票市场不带杠杆的波动率是外汇市场的3-5倍，你还觉得股票的满仓没有风险吗，真是可笑。资金管理的具体方法就不说了，当你知道了杠杆和波动的意义，你自然知道多少资金下多少仓位。

三．执行层面

当你有了对市场正确的理解，有了基本的交易逻辑，有了基本的技术，也明确的明白轻仓不带杠杆，盈利加仓的意义，这时候你的交易观才是完整的，才能称之为交易体系，

什么是交易体系，交易体系就是融合了这些层面能够让你的交易在合理的范围去运转的一个系统。

系统不会失控，但是人会，所以交易到最终不是技术的游戏，是人的游戏，

这是关键。一切的获利前提都是对于市场之中反人性的理解，哪些死角是反人性的，这些死角就会要了人的命，两拍之间最是杀机，一念天堂一念地狱这是永恒不变的真理。到了这一步你也不必纠结技术的高低，你也不会在对技术津津乐道，因为你已经明白游戏怎么玩，深刻的理解这是个概率游戏，你只是在某个层面合理的去运用概率而已。

盈利的时候赚的多一点，尽量吃完这个波段，亏损的时候亏得少一点，这就是交易的最终奥义，还有什么秘密可言，没了。要做的就是不断去执行，这时候你需要一个风控，前期最好有一个人完全了解你的系统，帮你监控你的每笔交易是否是在合理的信号范围之内，这个信号还是我之前提到的，一定是变量中的定量，不是绝对的定量中的定量，因为市场绝对没有什么一成不变的东西，没有绝对的定量这里面还有很多需要去挖掘优化的点，也都是一步一步在进行，交易切记不可冒进，不可快，慢即是快

当具备了这些条件，你就会明白交易不是每天都需要做的事情，好的交易都是那些看起来不经意的，这时候你会深刻的知道亏损和盈利就像硬币的两面，当你试图抛弃亏损的时候，盈利也会自然的把你抛弃，

搞清楚交易中盈亏的道理之后，交易的结果，盈利，亏损，就这么自然的发生了。

这时候交易也仅仅就是生活的一部分，是一份工作，能让你填饱肚子，让老婆孩子生活得更好的一个工具而已，你明白交易的核心，明白这些道理之后，交易盈利，生活满足，家庭幸福，你发现赚1000万和1000亿并没有什么实质性的区别。

谢邀请.在我看来，交易系统是当交易者面对市场看似无序的价格波动中，从中根据历史情况，选择盈利胜率最高的机会，并固定下来，成为一种买入的标准，并坚持下去，通过这样的买入原则，能够从市场中取得系统应该获取的利润，这就是交易系统。

为什么要建立交易系统？

因为无论是感觉、或者凭借消息，或者他人建议，这些都不可靠，惟有按照固化的标准进行操作。当市场出现这样的机会，能够按照买入规则，做到严格的执行，通过结果累积获利，这才是正确的交易行为。

成功的交易者对市场的认知是“有道无术，术尚可求；有术无道止于术”。道即是理念，买入逻辑。你必须从逻辑上来看，交易的理念是对的，比如顺势、止损，持赢。虽然很多人对此嗤之以鼻，可你最终发现，这些人最后的成功还是离不开这些最基础的东西。

我曾看过一篇问答，说诸如顺势之类的都是无用的废话，置疑顺哪个势？我觉得这些都是没有交易经验的人想象的。交易做顺势，肯定是顺你操作的势，比你的交易大一个级别的势。就像遛狗，无论狗怎么跑，最终它的轨迹一定是顺着主人前进的，这就是顺势。

再来谈谈怎么建立交易系统？

我觉得建立交易系统正常的行为，应该是先学习，去复制一套成功的系统，然后自己去反思、总结，悟出一些能够获利的东西。然后在这个基础上，实现你自己对市场的理解之后，只做那部分能够把握住的机会，这样逐渐就会成为你自己的交易体系。

建立交易系统的前提肯定是学习，根据你对自己的理解、市场的经验，看是适合短线，或者长线。然后再有目的的去选择日内交易，或者趋势交易。这样选择的范围缩小很多，再在这个市场中寻找这方面的高手，去学习他的模式，通过不停的实践、自我训练，最后成为自己的东西，这就是建立系统的过程。

看完点赞，财富满贯！欢迎留言交流~

大家经常都在说交易系统，说要等交易系统给出入场信号才能入场交易，或给出危险信号就要出场等等。

那到底什么是交易系统呢？

交易系统是系统化交易思维的产物，是对交易的一种行为规范。

什么意思呢？就是说我们刚进入金融市场，认识到的只是市场的局部，随着对这些局部认识的不断累积与深化，才认识到了市场的整体，以及构成市场整体的各个局部之间的联系，最终形成对市场的系统化认知，然后以系统化的思维进行交易。

换句话说，系统化交易就是交易员对于市场的总体认知，以一种有规则而又直观的、可以量化的方式进行交易。

再通俗一点说，就是按照交易系统给出的信号入场交易，或平仓出场。

那难道说没有交易系统就无法在金融市场生存吗？

答案是肯定的。

一方面，市场价格波动总体是复杂而无序的，我们要面对的不仅仅是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，并且还要面对金融市场的各种风险等等。

另一方面，我们更要面对的是人类自身情绪上的不确定性与不稳定性。回想一下，你有没有经常看见价格上涨或下跌了，就急冲冲地进入市场追涨杀跌，随后遭遇到的就是市场的无情教训；紧接着又带着沮丧与恼怒反手入场，然后又是被市场左右甩耳光......

正是由于这种种复杂性和不确定性，才造成绝大多数人最终都以失败而告终。

也就是说，如果不以系统化的方式进行交易，就无法克服这些复杂性和不确定性，也就无法在市场生存。

因此，想要在金融市场上长期生存，就必须构建一套有效的系统化交易方法，通过对市场的长期观察与总结、分类，归纳出入场信号和出场信号，择时进行交易。

也就是按交易系统进行交易，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，以不变的规则去应对万变的市场，让所有的交易都是有规则而又直观的，并保持一致性和连贯性，才能在市场生存并最终达到稳定盈利。

而一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了这个交易员的交易哲学或者交易理念。因此它不一定适合所有人，就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。

我们经常会看到有些交易员从别人那里获得了一个交易系统，但是自己交易的时候并不理想，即使最终能够稳定盈利，也必定是依据自己的性格、习惯等等，经历了一个漫长的磨合期，并最终把这个交易系统调整成适合自己实际情况的交易系统。

所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。（包括将别人的系统调整成适应自己的系统。）

那如何才能打造出自己的交易系统呢？

一个有效的交易系统必定包括三个因素：

1，一套分析方法（包括基本分析与技术分析）；

2，风险控制；

3，资金管理。

风险控制和资金管理很容易理解，这些要交易员依据自己的性格和习惯等等去设置，然后在实际交易中不断去调整，并最终形成稳定的规则。

而这三个因素中，后两个都是建立在第一个的基础之上的，所以分析方法是交易系统的重中之重。

而基本分析与技术分析孰优孰劣，在此我们不具体讨论，先搁置一边，我们具体探讨一下技术分析。

技术交易系统有很多种，有趋势交易系统，反趋势交易系统，震荡交易系统，突破交易系统，对冲交易系统等等。

众所周知，交易盈利的关键就是胜率与盈亏比，在之前的文章中，我们已经讨论过高盈亏比模式获得成功的可能性更高，而趋势交易系统就是属于高盈亏比模式。

因此，我们再深入探讨一下，如何打造自己的趋势交易技术系统？

首先要明确一点，就是没有任何一种技术是可以百分百正确的，任何一种技术都有其失败率，而交易最重要的就是降低失败率。

就拿最差劲的投硬币方法来说，其正确率是50%，失败率也是50%。假设我们用三种独立的技术相互验证组成一个技术系统，其各个技术的失败率都是50%，从数学原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是说，这三种相互独立的技术组成的技术系统其失败率就降到了12.5%，这就变成了一个非常优秀的系统。

而如果是用三种失败率分别是40%或30%的普通技术组成的系统，其最终得到的结果就将是非常优异的了。

那怎么定义技术之间的相互独立验证呢？就是三种不同的技术或指标之间相互独立并验证。

比如，我们选用趋势线作为衡量趋势的标准，就不能再用均线与之独立进行验证，因为它们都是衡量趋势的工具；或者用MACD作为反趋势的衡量标准，就不能再用RSI与之独立进行验证。

当然，如果你非要把它们弄在一起也行，但是就起不到相互验证的作用，因为它们背后的底层逻辑都是类似的，从数学原理上来说，也就无法降低其失败率。

那为什么一种不可以？两种、四种或更多的技术相互独立验证不可以吗，而一定要三种？

不是不可以，一种、两种的技术可靠性就会相对比较低，而我们需要尽量降低其失败率，就要尽量多加入一点相互独立的技术进行验证，但是每加入一种独立的技术，在降低失败率的同时，也就必然带来其负面影响，比如入场位会变少，或市场噪音就会增加等。

所以，一般来说，三种相互独立的技术进行验证来组建技术系统，是相互权衡之下比较合适的一个数值。

你可能又会说：「都说大道至简，你加入这么多条条框框，不是让交易变得更复杂了么？」

「大道至简」是仁者见仁、智者见智。

在金融市场，它的「简」在于要看出其核心本质就是博弈价差。

金融市场是人类仅次于战争，博弈最激烈、最残酷的地方，你难道真的相信稳定盈利是很简单容易的么？

举个例子，现在人工智能在很多方面已经超过人类，如果你非要提到「大道至简」，难道你认为其背后的程序代码只是一、两行简单代码吗？

因此，「大道至简」并不意味着什么东西都要「简」，而在于看清其本质，在「道」的层面上为其简化——以不变的规则应对万变的市场；在「术」的层面上就不一定要非常「简」，而是可以适当采用一些工具。

明白了这个道理，那问题的关键就是如何寻找这三种相互独立验证的技术，打造出一个趋势交易技术系统。

根据多年的经验总结，可以从三方面入手形成技术框架：势、位、态。

• 势：指的是衡量价格的趋势。比如用趋势线、均线或波浪理论衡量等等；
• 位：指的是衡量当前价格所处的位置。比如用水平位和黄金分割位衡量；
• 态：指的是市场形态和K线形态。

如果你遵循这三种相互独立验证的技术组建系统，那么你所打造出的技术系统就将非常可靠。

有些人可能会说那裸K交易员呢？他们就只有裸K呀。

其实即使是他们，也逃不出这个「势、位、态」的框架。

为什么这么说呢？

因为：

1. 裸K本身就是「态」中之一的K线形态，而市场形态包括W顶底、三重顶底、头肩顶底，三角形，箱体形等等，这些只要是技术分析交易员，必然都不会忽视。
2. 裸K交易员也必然要结合「位」进行交易，他们即使不使用黄金分割位，也需要结合市场高低点进行止损或止盈，而市场高低点就是水平支撑位或压力位。
3. 裸K交易员也必然要结合「势」进行交易，因为所有的技术分析都是建立在三个市场基本假设之上的：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。而「价格以趋势方式演变」在图表上是非常直观的，显现无遗。

并且K线理论中的反转形态和持续形态有效的前提，都必须是市场之前已经出现过一波趋势。只是他们不用其它衡量

趋势的辅助工具，但是他们的头脑里一定有「趋势」的概念；并且很多是采用「道氏理论」衡量趋势，而「道氏理论」

也是非常直观的，只要装在头脑里就行。

而问题的关键并不在于不用辅助工具就比较好，或者有用比较好，而在于只要是适合自己的就是最好的。

所以，如果你要打造趋势技术系统，请遵循「势、位、态」的框架，这样才能构建一个可靠的技术系统。

需要提醒的是，入场交易最好是只做单向行情，就是说，如果你看多，就只做多，或者看空就只做空，不然会影响你对行情大局的判断。

不要幻想着吃尽市场的所有波段，要有「弱水三千，只取一瓢饮」的智慧，在「取」的同时，也要懂得「舍」。

打造交易系统的过程注定是漫长而痛苦的过程，只有在你不断地去测试、验证并调整之后，才能逐渐打造出稳定的技术系统，然后结合风险控制、资金管理，制订全方位的交易规则，最终形成一套完整的正期望值的交易系统。

并且始终坚持规则、遵守纪律，保持交易的一致性，那实现财务自由就是指日可待！

交易系统是一套策略。

建立交易系统是为了赚钱。

建立交易系统要考虑行情发展阶段、多空力量对比、持仓量、成交量、市场结构、市场氛围等。

1.期货交易可以赚钱吗？

期货交易是一项高风险和高收益的投资，因为大宗商品的价格涨跌变化很快，再加上杠杆的作用，交易者把握住一波大行情后，往往能够使本金迅速增加。实际上，国内外的很多资本大佬，都是在期货市场上以小博大，赚取了人生第一桶金。但是，理论是理论，怎样把理论变成实际，这就需要很深的功力了。交易中，看上去很简单的事情，有些人花了几十年也没入门。同样，暴利的对立面是暴亏，多少交易员因此不仅失去了他们本就不多的资金，甚至弄到负债累累，家破人亡。所以，期货交易可以赚钱，但不一定是自己。在这个行业中，没有大局观的人赚不到钱，贪婪的人赚不到钱，没有耐心的人赚不到钱，没有节奏的人赚不到钱。

2.如何进行技术分析？

通常，交易员实盘前的技术分析是在不受利益干扰的情况下进行的，总体上是一个比较理性的过程。在市场中呆上几年的人的技术，其实就基本够用了。但是实盘后，我们就会发现，实际情况是两回事。实盘操作时其实是对前期理智分析的技术数据与方法的执行。这个时候你会发现主导决策起更大作用的是人的情绪。在患得患失、左右摇摆、上蹿下跳之间，交易员操作容易变形，执行不坚决、不彻底，容易将之前的部署彻底打乱，甚至抛弃了，还可能逆势而为。

3.如何认识止损？

止损是保命的，止损的最高境界就在于认识到自己的平凡和普通，一个期货交易者成熟的标志就是知道自己就是个普通的人。这看似很软弱，里面却蕴含着大的道理和智慧。交易者在交易中追求准确和完美，要问问自己有没有承受最不完美结果的心态，有没有承受最不完美结果的经济实力。交易者总要舍弃一些行情，总要有一些行情出现适度的亏损，这样才有可能长期获利并账户增长。其实交易就是平衡得失的艺术。但是止损不等于胡乱的止损。高手会挨打，但不会经常挨打。如果经常挨打，说明不是高手。一个交易员如果经常止损，那说明水平还不过关，要在开仓上下功夫。

交易系统，就是交易时一整套的方法。我从事股票交易16年，也总结了自己的一套交易系统，谈谈自己的看法。

我的交易系统，大概包含"理念、选股、买卖、风控"四个部分。

一、理念

这个很重要，是前提。大概的股市理念有三种:价值投资、价格投机、价值投机。

每个人的能力是有限的，在股市怎么混，自己要有定力，知道自己适合干嘛。

大部分散户，技术分析能力很弱，却偏偏要走"价格投机"的路，这就是不明白自己的"能力圈"，属于"自讨苦吃"一类的人，整天按照主力画好的"k线地图"去行军打仗，怎么不吃败仗？大部分散户，也不具备基本面分析的能力，起码的才报分析不会，基本估值不会，就稀里糊涂去挖掘"潜力股"，往往都是中了圈套。

我给自己鉴定的能力圈，属于"半瓶水"，所以，我就走"价值投机"路，也就是坚定价值投资，在价值投资的基础上做波段。

二、选股

选股，是理念的体现。我知道自己能力圈小，只能走"价值投机"路线。在选股的时候，必须满足两个条件:一是基本面优秀的蓝筹白马，二是技术面中长期趋势向上。这两条，要同事具备。哪条不具备，任何再光鲜的股票，都不会持有。

三、买卖

股票选好了，还有个进出时机问题，就是买卖的拐点。"红灯停路灯行"，在股市也是一样，这就是技术分析要解决的问题。我选用的方法，最原始，就是k线和均线，其他的技术指标只是参考。关于k线和均线使用方法，我头条回答里面有这样的文章，今天的另一篇"技术分析的"精髓"也涉及到了。

除了买卖拐点外，买卖时的仓位控制也很重要。"仓位决定生死"，仓位要与股票的基本面和技术面密切配合。比如，中长期趋势向上的起始拐点处，就可以使用重仓，而越接近上升趋势顶部的拐点处，仓位就要逐步减轻。

四、风控

就是风险控制，也可以叫纪律。前面的"理念、选股、买卖"，都是纪律的内容，是风险控制最重要的方面，不能随心所欲。除此外，止盈和止损是风控的重要组成部分。

短线品种，见好就收。中长线品种，接近中期波段的顶部，就要减仓三分之一左右，尤其是顶部拐点信号出现时，更加不能犹豫。

至于止损，我的观点是只要买入亏损，就只有止损，没有补仓。最初看涨才买入，既然跌了，说明自己看错了，为何还要"错上加错"补仓呢？如果没有到止损位，那就等待，绝没有补仓的理由。如果短暂下跌，没有到止损位后继续上行，可以加仓买入就行了。很多人越跌越买，最后严重深套，很难翻身。

手写不易，请大家多多点赞关注，感谢大家的支持

交易系统是交易者为交易过程中制定的一全套的交易规则。一笔完整的交易，可能会涉及到买什么品种、什么时候买、买多少、什么时候加仓或减仓、什么时候清仓离场等步骤，为每个步骤设定一个规则，然后将这些规则整合起来，便形成了一个交易系统。

简单来说，交易系统就是对买什么、怎么买、怎么卖的问题作出了具体的解决方案，可以让交易者在交易过程中无需过多思考就能做出决策。

那么，具体来说，交易系统该怎么建立呢？

如何建立交易系统？

建立交易系统的第一步，就是解决买什么的问题。无论是股票、期货还是其他投资产品，都有多个产品。所以在正式开启一笔交易之前，需要从多个产品中进行甄选，选出自己认为最合适的一个或几个，此时就需要设定一些甄选条件。

就拿股票来说，如果是按照基本面来选股，基本面要达到什么条件才符合自己的要求？是市盈率达到多少？还是净利润的增速达到多少？又或者是净资产收益率达到多少？当然，在设定选股条件时，不一定只看一个指标，也可以结合多个指标，但也并不是指标越多就越好。