期权合约价格与标的物的涨跌方向、速率，会一致吗？

在做期权交易中，有时候自己判断上证50ETF上涨，也确实如期上涨了，但是做上证50ETF期权的认购却还亏钱。甚至经常出现沽购双杀，认沽、认购都在亏钱的情况。

这说明二点：

一、标的物如上证50ETF的涨跌方向与上证50ETF期权合约价格的涨跌方向不一定会一致，甚至可能是相反的；

二、不但涨跌方向不一致，而且运行的速率也是不同的；

这样看来，就会引发三个烧脑的问题：

一 期权合约价格本身的运行轨迹会吻合混沌与分形理论吗？

二、费根鲍姆常数的普适性适用于期权合约价格的运行特征吗？

三 以上二个问题OK的话，有关期权定价的Delta、Theta、Gamma等烧脑的希腊字母还有数学计算公式等，和混沌与分形理论，岂不是“情敌”了，哈哈[爱慕]

这些个烧脑的问题，已经萦绕在心很久了，确实“烧脑”！