信号超多的技术指标S-RSI——KDJ的高级版本

虽然有很多振荡指标，但随机指标(Stochastics——KDJ)和随机相对强弱指标(Stochastics RSI)是两个最流行的技术指标。

那么，为什么我们需要两个具有相同名称的指标呢?

让我们深入了解这些指标之间的关键区别，以及如何利用这些工具进行交易，盈利。

对于KDJ，相信各位交易者已经十分了解该指标的使用方法，所以，我们将直接介绍随机RSI（Stochastics RSI）。

什么是S-RSI?

随机RSI（S-RSI）是KDJ的高级版本。主要的区别是S-RSI指标被称为指标的指标。S-RSI是由Tushar Chande和Stanley Kroll开发的，该指标于1994年在一本名为《新技术交易员》(The New Technical Trader)的书中引入。

S-RSI指标提供了RSI(相对强度指数)的随机计算，这是另一个基于动量的指标。这里的主要区别在于，S-RSI测量的是相对于特定时间段内RSI的高低范围的RSI。

现在你可以看到下面的关系。

RSI是基于价格的

S-RSI是基于RSI的

因此，S-RSI基本上离价格只有两步。与所有动量指标一样，S-RSI指标在固定值之间震荡。

为什么要创造另一种随机指标呢?

发展S-RSI指标背后的基本前提是RSI能够在超买和超卖价值80和20之间震荡很长一段时间，而不会达到100和0的极端水平。

实际上，RSI的超买和超卖价值分别为70和30。交易者在RSI超卖时买入，在超买时退出或削减头寸。但当RSI开始在这个范围内移动时，交易员们通常会离场观望。

为了解决这个问题，Chande和Kroll设计了S-RSI来增加对相对强弱的敏感性，并产生更多的超买和超卖信号。然而，由于S-RSI是一个指标的指标，在指标产生的信号和价格图表之间可能存在显著的滞后。

此外，当市场处于区间内时，S-RSI会出现波动，从而导致错误信号。

S-RSI通常是14个周期的RSI和3个周期的SMA。它通常设置为14,14,3,3。

当使用S-RSI进行交易时，有一些关键因素需要记住。

14天S-RSI = 0时，RSI处于最低值

14天S-RSI = 1时，RSI达到最高点

14天S-RSI = 0.5时，RSI处于中间

14天S-RSI= 0.2时，RSI接近低点

14天S-RSI= 0.8时，RSI接近高点

S-RSI指标的解释

超买和超卖水平：S-RSI高于0.80就是超买，而指标指数低于0.20就是超卖。

趋势：当S-RSI持续高于0.50，它反映了价格的上升趋势，当S-RSI持续低于0.50，它反映了价格的下降趋势。

上面的图表显示了没有%D或%K的SMA的S-RSI指标。平台显示的是80和20的值，等于某些平台的0.8和0.2。无论如何，只要S-RSI指数在受区间限制的市场中升至0.20以上，价格就会反弹。

相反，当S-RSI下降到0.8以下时，价格会下跌。

KDJ和S-RSI之间的五个关键区别

现在我们了解了S-RSI和KDJ是如何工作的，下面是这两个指标之间的五个关键区别。

#1 - #3 不同的测量基础

KDJ测量价格动量，基于收盘价格。

S-RSI，衡量RSI指数的动量，是基于相对强弱指数的收盘价。

S-RSI指数离价格更远，因此会显著滞后

常规的KDJ在0和100的固定值之间移动，80表示超买水平，20表示超卖水平。而S-RSI在0和1之间震荡，0.80表示超买，0.20表示超卖。

#4 不同的度量

与KDJ不同，你可以使用50作为S-RSI的过滤水平。因此，如果S-RSI连续处于0.50以上，市场处于上升趋势，反之，市场处于下降趋势。

#5 更多的信号

当KDJ被用来测量价格动量和超买/超卖水平时，S-RSI被设计得更加敏感，与传统的随机振荡指标相比，它会触发更多的超买和超卖水平。

下面的图表显示了KDJ和S-RSI的比较。你可以看到与传统随机指标相比，S-RSI是如何触发更多的超买和超卖水平的。

接下来，我们将介绍随机指标在交易中犯下错误的两种方式。

#1 -S-RSI交叉于50上方和下方

我完全理解你想进行更多交易的欲望。然而，每一笔新交易都有亏损的风险。毫无疑问，50是交易者关注的焦点。然而，交易员们是否愿意在50还是80和20的极端位置出手呢?

我认为不用说，50岁的参与者可能会更少。

所以，这就是事情变得棘手的地方。

如果你只是盲目地在50的上穿下破上交易，你就会一直在市场上。

这有什么问题吗?首先，市场并不总是每时每刻都提供交易机会。

接下来，佣金会把你生吞活剥。

第三个原因是错误信号的数量。让我通过观察一些价格走势来进一步说明这一点。

如上图所示，从长远来看，这不是一个能带来利润的策略。

#2 -错误的卖出信号

在上面的图表中，注意价格是如何在每一个读数超过80后继续攀升的。这只是一个不能因为指标超过80就盲目做空的主要例子。

你必须结合其他指标和K线形态来验证卖出信号。

总结

真正重要的是什么最适合你的交易风格。如果你是那种喜欢更多信号的交易者，S-RSI将满足这一需求。

问题的真相是，你只需要选择一个并掌握它。另一种选择是同时查看这两个指标，并查明何时两者之间存在差异。这也可以帮助你发现交易机会。

记住，当市场有方向时，不要太相信超卖/超买的读数。而使用S-RSI的绝对最佳点是低波动率的股票。