证券市场的分形维

今日重温曼德尔布洛特的《分形对象 形、机遇和维数》一书，其中提到分形维数是所有分形对象的主要特征之一，它量度分形物体的不规则和断裂的程度，分形维数可以是一个简单的分数，如1/2或3/5，甚至可以是一个无理数，如log4/log3~~1.2618或者π；

该书强调 分形对象用来替代分形图形这一术语，一种自然物体，在数学上用分形图形表示出来是合理的，并且是有用的；

在实际交易中，国债期货、上证指数、50ETF指数都可以视为我们的分形对象；而周线、

日线、小时、15分钟、5分钟、1分钟时间周期都可称之为不同程度的分形维；

有意思的是该书还专门提到一个名词---有效维数，大概意思指分形的维数不必增加到超过

需要，特别是某些分形区域可能过于狭窄而不需要加以区分，亦即无效；联想到交易中的短

线甚至超短线，某些投资者是使用几秒钟这样的时间周期，快速进出操作，可能赚取的利润

还抵不上手续费支出了，这样超短的时间周期，就不属于有效维数了；

我能否这样理解，类似国债期货或者50ETF期权这样的分形对象，有效维数应该在1分钟

维之上，才能算是有效维数了；而股票这样的分形对象，则应该至少在15分钟维以上，才能

算是有效维数了吧？