不得不说，数据统计分析真是件苦差事，不过也乐在其中。

这几天以银行股做交易系统探测，考虑第一次做量化交易系统数据分析，以股价相对稳定为主。

选择流通市值500亿以上的，一共15只。

经过几天的反复调试编码测试，自2015年-2020年6年时间：

使用量化交易策略：年均收益率15%；

如果是一直持有：年均收益为-1%；

这两种情况都未考虑分红的情况，复权程序实现上比较难做，索性不管了。结果就是一旦出现分红扩股，交易系统基本都会直接报止损，不过并不影响二者的对比。

如果以银行股1000亿以上的6只股票做样本，则：

使用量化交易策略：年均收益率14.37%；

如果是一直持有：年均收益为-0.2%；

与上面的结果基本一致。

2015年1月大盘的指数跟现在差不多，银行股也基本经历了几轮的牛熊，在不考虑分红的情况下能够取得年化收益15%的收益，这个结果还是相当满意的。

下一步计划

1）银行股实盘，检验系统是否真的能够实现盈利；

2）完善交易系统，增加自动监测、通知或报警等功能；

3）其他行业股的交易探索；

4）自动交易的实现；

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