看了楼上的回答我想说，都2021年，量化交易已经趋于成熟怎么还会有人说不靠谱。可能是自己的量化交易策略不行跑不过大盘指数才这样说 ？很多懂编程的投资者在自己写程序做量化交易，但是大多数半途而废，光靠一个人的能力想写个成熟的、可长久运行的的程序是需要花费大量的时间和精力的。可能最后做出来了收益也连最基本沪深300指数都跑不过。

当然也不用担心自己不会写程序而用不上量化交易。目前国内有很多顶级的量化交易平台可供投资者使用，投资者可根据自身的需求选择不同的量化交易平台，就算不懂电脑语言的你也可以使用，总有一款适合你。

一、再来说说什么叫量化交易呢？ 一张图你就明白了

量化交易的四大优势：

1. 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。
2. 及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
3. 全面性：量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度的分析。此外，海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会，拓展更大的投资机会。
4. 历史依赖性：利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

二、国内顶尖量化交易平台介绍

1、量化通平台

平台优势：

拥有图表交易功能、技术指标库类型全面、国内期货实盘经验长、证券/期货 同步交易、无图表自动交易功能、资金管理功能、多策略协调功能

量化通平台

适用人群：专业技术分析派交易用户；证期合一套保套利客户；简易语言一般量化学习客户；

2、聚宽平台

平台优势：

首创向导式策略编程、编程学习资料比较全面、基本面数据因子优势、多因子库丰富分析功能强

聚宽平台

适用人群：熟悉Python编程用户、聚宽量化策略自我开发者、多元化投研需求整合客群

以上两个平台都是更适合有电脑编程基本的投资者使用，下面我介绍两个自带交易策略因子的平台，普通投资者也可以使用。

3、果仁平台

平台优势：条件参数勾选易用、无需编程专业语言、快速高效地回测功能、丰富全面的数据指标、调仓便捷设定

果仁平台

适用人群：有自己的交易逻辑与概念、非专业编程语言交易的投资者

4、聚宽平台升级版(alpha-t )

平台优势：T0 策略逻辑功能模块化、快速比对相应股票池、算法抓取短期波动的价差、操作便捷、降低持仓成本、增强收益。

alpha-t

适用人群：非专业编程语言交易的投资者、长期价值策略持仓者、想赚取当日波动交易者（做T）

三、量化交易到底有多赚钱？

用数据说话看看量化交易能为投资者带来多少的利益。以上述平台中的聚宽升级版（alpha-t ）为例

那alpha-t是赚的什么钱呢？赚取股票当日波动的钱，简单来说就算股民口中的做T。当大盘走势非单边行情趋向震荡的时候，就是alpha-t最赚钱的时候。

在使用alpha-t的时候怎么提高收益呢？1、选择大盘活跃度高的时候做T 2、选择高活跃股、高等级股作T 3、多票使用+大市值+长时间

• ALPHA-T上线至今收益曲线情况

自2019年3月产品上线至2020年7月初，alpha-t年化收益17.01%，最大回撤0.20%，最长连续亏损天数为4天，对应回撤0.18%。

19年3月-20年7月

• 2020年Alpha-T客户收益情况：74％客户获利

成交金额情况：累计交易金额约40亿，日均交易金额约3500万。

客户收益情况：客户累计收益超160万元，年化收益率13.8%。

盈利客户比74% ；亏损客户占比26%。

从上图可以得出结论，使用alpha-t有74%的交易胜率，普通交易者光凭借经验和技术是很难长时间做到74%的交易胜率。使用alpha-t天数越长，越能发挥算法的真实效果，能赚取的收益就更多。

综上所述：个人交易者是完全可以做量化交易的，不管你会不会电脑语言和编程。只要你选对了量化平台，借助量化交易这个工具是可以达到高胜率的投资交易的。

不要以为量化交易是很复杂的工具，普通的投资者也是能够使用的。

最后如果有关于量化交易的问题或者咨询，欢迎留言私信我！求点赞求关注！

量化交易才是王道，

个人也可以量化交易，

看看中外成功者的特征吧

先来看看难赚钱的原因:

期货交易半年实盘大赛，通常仅20%的人盈利，但这盈利中人绝大部分也不是必然性的盈利，即所谓的"生存者偏差"导致，当时间放到一年来看，能盈利的从数量级上看仅占0.2*0.2=0.04，即仅4%的人能盈利，当时间放到5年来看，能盈利的人不到千分之一了。一年期的全国大赛，收益排名前100名中仅20%的人能说得上稳定盈利，稳定盈利非常难。

实际上，股票市场上也类似于上面情况，只是略好一些，所谓的7:2:1那只是指一年期的结算。

做长线是否能赚钱？这类交易样本数太少，仅仅看近5年的盈亏，也难以判断您的策略好坏。

股市与期货，涉及到海量数据，数学处理数据有天生的优势。

当今世界，大数据分析与人工智能兴起，数学模型成为其核心，量化交易大量使用上述技术，属于指标的技术分析范畴，且巳是对冲基金的主流交易模式，美国数学家西蒙斯是其典范。

10多年前，全球对冲基金管理规模前10名中，仅最后一名为量化交易，而今前10名中有7名为量化交易，前6名均为量化交易，美国一流数学家西蒙斯，其组建的文艺复兴公司是前四名。

即使是巴菲特，实际上其数学思维能力也非常强悍。

当今中国，万得评选中国私募基金前三强，他们是"九坤、明汯、幻方"，这三家公司正好均为量化交易私募基金，这绝非偶然。

量化交易就是用指标的交易，即建立数学模型，回测历史数据不错，才能实盘交易，连历史数据上都不能过关，那么失败是大概率的事情。主观交易成功的难度，是量化交易的10倍，量化交易更可靠。

结论: 炒股的最高境界是"量化交易的稳定盈利模式，盈利年化超过10%，达20%以上更好，风控的最大回撤控制优秀，策略的资金容量也很重要"。

巴菲特的年化收益率是21%左右。

个人投资者，数学建模与计算机编程还行，尽量量化交易为好。

量化交易才是王道。

附录一:

真正厉害的人去做私募基金了，

巴菲特也做私募，私募基金是个平台，能更好的发挥个人能力与团队综合实力，私募基金品牌更是价值连城，真正有实力的人应该走向阳光私募，除非交易策略有重大缺陷或非法等问题，怕见阳光。私募 “九坤、幻方、明汯”，万得评选其为中国私募基金前三强，他们均为量化私募基金，这类才是真正的王者。

这一行不是靠口说，而是看公开的实盘资金曲线，交易方式还必须合法合规，资金规模还必须比较大。没有公开实盘业绩的，谈论它没有意义。

1、巴菲特: 身后有银行保险资金支持，后备金庞大，他本人还间接参与上市公司管理，普通人难学巴菲特。

2、徐翔: 管理小资金的短线交易不错，当资金规模较大时，采用了内幕交易，导致最终失败，可惜！不少人采用坐庄的模式，这类方式违法，证监会罚款厉害，存在很大的不确定性。

3、林园、但斌: 大蓝筹股长线持有，可稳定的赚取通货膨胀带来的收益。但资金曲线最大回撤高达-60%, 普通人受不了，难有耐心。

4、赵老哥: 追涨停，追热门股，没有公开的资金曲线，是否违法不知，口传很厉害。但短线交易的资金规模很有限，做自营盘可以，做大资金、大基金很难。

5、实盘大赛: 这一行的资金曲线至少要一轮牛熊周期的，短短一年的没有任何说服力，私募基金排行榜有大量的案例，年度盈利冠军最后亏损累累。稳定盈利才是关键，每年的排行榜前100名中80%的选手不可靠。

6、景林: 私募基金，管理1000亿规模，价值投资，小的择时不做，要做大择时，股灾中的回撒只有通常基金的50%, 做的不错。

7、九坤、幻方、明汯: 量化私募基金，这类才是真正的王者。

“王者” 均有稳定盈利的交易系统，这是与普通人的根本区别。

什么叫稳定盈利系统？下面谈谈稳定盈利系统。

A、评分系统

实盘资金曲线不到三年的，无论盈利多少，从专业的角度看，我们无法判断策略水平，因统计样本数不够。对于资金曲线与策略，专业角度评分如下: A=(年均收益 - 8)/最大回撤，当分子为负数时，分母取1来计算，比如年均收益20%, 历史最大回撤10%, 则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分，须至少三年以上的实盘连续资金曲线，最好有一轮牛熊周期的。

B、稳定盈利系统

实盘按上面要求评分要为正，评分超过0.8更好，理论回测资金曲线至少5年，实盘至少连续三年，形成8年的资金曲线，策略跨品种、跨周期均有效，交易信号样本数超过500.

资金曲线评分: (私募排排网数据)

明汯 各个产品评分:

产品号 年均收益 评分

1、59 (260/4.4-8) /30=1.7

2、31 (122/4-8) /4.7=4.89

3、27 (94/3.5-8) /16=1.19

4、22.5 (90/4-8) /20=0.73

5、18 (54/3-8) /24=0.42

6、15 (53/3.5-8) /21=0.34

8、21 (42/2-8) /5.4=2.4

10、18 (33/1.8-8) /23=0.45

3、稳定盈利难度很高

稳定盈利难度很高，每年基金排行榜前30名中也仅有6名左右能真正稳定盈利，占比20%左右，即使是私募基金行业，90%的公司最终生存不下去，也是仅有少数公司能生存。所谓的 “7: 2: 1” 是指一年期结算，而非五年、10年期结算。

量化交易有更好的盈利稳定性，不少人认为 “目前全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功，真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的，美国的量化交易已达市场交易量的50%, 量化交易的本质就是技术分析的交易，就是指标分析的交易，很多量化交易是全自动的机器交易，人工不干涉，避免了人性的弱点。半量化交易也是一种好模式。

主观交易，交易逻辑难以保持一致性，即交易模式难复制，从而交易效果难保证。

普通人做价值投资比较好，但要注意长线交易股票，您的交易样本数很少，要证明您已掌握这种方法，很难证明，这不是用简单的盈利多少能证明的，证明须符合统计学要求。而做中线大波段，样本数就够，而做中线通常就涉及到技术分析了。

玩期货与玩股票都非常难，外汇更难。

股票与期货投资最难的就是知行合一，

原因:

1、市场存在大量的随机现象，概率处处存在。

2、在这种随机市场中，您所总结的规律也存在较大的不确定性。

3、由于不确定性大量存在，您的所谓的 “知” 您自己也对它信心不足。

4、由于您潜意识对自己的 “知” 没有把握，所以在行动上自然有较多的顾虑，“知行合一” 的问题由此产生。

结论: 股市与期货中您 “知行难合一” 的主因是 “您的知不可靠”，即市场中的 “知” 比 “行” 难的多。想改善 “知行合一” 就必须大大的加强您的 “知”，做到真正的知。

附录二:

看看下面的问题有利于理解交易问题:

索罗斯所说的“判断对错并不重要“，怎样理解？

其实就是 "胜率与盈亏比" 的关系问题，

胜率低并不一定最后一定失败，胜率高也并不一定最后能胜出。做量化交易的人更易理解这个问题，胜率 40% 且盈亏比为 3 的策略就是非常优秀的策略了，这里要注意交易信号样本数必须符合统计学要求，很少有人能达到这个标准。

交易要注意下列问题:

1、指标很重要

2、大盘分析很重要

3、尽量量化市场

4、左侧交易必死

5、中线组合持仓交易才是王道

6、仓位管理的本质是择时，属于技术范畴。

7、指标有几十万个，肯定有好坏之分。

8、没有强大的技术，谈心态那只是空谈。

9、指标延迟不是问题，本就做右侧交易，怎样解读才是关键。

10、交易信号样本数太少的策略，没有统计学意义。

11、量化交易的本质就是指标的交易体系。

12、主观交易成功的难度是量化交易的10倍以上。

13、绝大多数人并不知道自己的真实交易水平。

14、"知行不合一"的根本原因是:"知"严重不足。

15、全球对冲基金规模最大的前10名有7位是量化交易，前6名均为量化交易。

无法量化的交易策略，很难搞清楚策略是否能稳定盈利，其结局大概率是一场悲剧。

绝大多数交易员的结局是悲惨的。

附录三:

大盘全市场大数据量化分析

用于总体仓位管理与系统择时分析。

我从2016年开始做量化投资，坚持到现在始有小成，但我必须告诉你，个人做量化投资不靠谱！

1. 量化投资涉及到的领域太广，知识面太广，一个人很难融会贯通

1）市场专业知识。没有三五年的市场侵蚀，你很难找准用于预测的因子；

2） 计算机相关的软、硬件知识。你需要安装服务器，要懂得维护，要有灾备的能力；

3） 大数据的规整能力。所有的数据都没有想象的那么理想，一个不起眼的细节足以让你的项目致命；

4）算法。这个老难了，即使走到现在，我仍感觉自己还在门外；

5）项目管控的能力。从需求识别，到代码开发，到后期的测试都必须一个人完成，出于惯性思维，你很难发现自己犯的错误。

2. 量化投资需要大量的时间和精力

我不知道你多大年龄，如果真要从事这样的事情，必须要有三过家门而不入的思想准备，必须要有稳定的大后方不会牵扯你的精力，必须要有足够的金钱支撑到你的项目成功或者失败的时候。两年起步。

3. 量化投资存在极大的项目失败风险

都在喊量化投资，也不是一两年了，很多风投在做，很多人在整，最后做成的几乎没有，很多人中途都放弃了。也许有，精力实在有限，我不太了解。

如果用掉两年时间放弃一切做量化，最后却竹篮打水，你有没有这种承受能力？

如果你具备第一项中5种能力里面的3种，并且你愿意赌上两年时间，即使输了也可以接受，那么你可以尝试一下。

梦想总是要有的，要不然我们和咸鱼有什么区别？

先审一下题，两个层面，个人和量化交易这个条件，能不能干，最后想知道靠谱不？

本人从事程序化交易10年，从最早的自己编写程序，回撤数据，优化参数，选取多品种、多模型、多周期、分散投资等一些排列组合，到现在的团队化管理资金。我可以很负责任的告诉你，个人是可以做量化交易的，但是需要知道四件事：

第一，必须懂得交易的逻辑，也就是说赚钱是如何赚来的，盈利的核心什么？这个如果不知道，那么剩下的就不用看了。

第二，有一套闭环的交易系统，记住！是闭环，不是仅仅就会开个仓，下个单，找个买点，就算有交易系统了，请记住，离场点永远比进场点更重要！

第三，有一定的计算机功底，懂一些简单的计算机语言，这个是交易理念转化的一个过程，因为有很多很多想法是用计算机语言无法表达的，举例说明，看起来是三角形K线组合结构的图形就很难量化。

第四，你要有一个强大的时间支配空间，量化交易不一定需要10000小时定律，但是需要很长的磨合时间，这一点请做好准备。

    最后，请相信一个过来人说过的话，任何一种在金融市场上想轻松赚钱的工具都不会是轻轻松松获得的。友情给你推荐几本书《海龟交易法则》、《通向财富自由之路》、《华尔街幽灵》。

量化交易有什么好吹的，等你学会早不灵了。直接跟我学量子交易岂不更好，抛硬币

量化交易是指以先进的数学模式代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种大概率事件来制定策略，极大的减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或者悲观的情况下作出非理性的决策。个人投资者是可以做量化交易的，但需要一定的投资策略以及算法作为支撑。

1、投资者纪律性要较强，严格根据模型的运行结果进行决策，切莫主观随意性。

2、进行严格的仓位管理，投资者可以采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。

3、严格的设立止损止盈位置。在股票亏损较多的情况下，及时抛出，避免过多的损失；在股票获利较多的情况下，见好就收。

4、根据趋势量化择时、市场情绪择时、有效资金量择时、SVM量化择时等方式来判断买入卖出点。

5、进行资产组合操作，分散风险性

量化交易靠不靠谱和量化交易无关，有关的是策略。

你的策略赚不赚钱决定了这件事情靠不靠谱。

很多人一直在推崇量化交易，但是很多人都没有弄明白，量化赚的钱到底是哪部分钱。怎么赚到的。

作为程序员出身的我来说，交易系统的搭建对我说不上有难度，我更多的重心是放在策略开发上面。事实也证明了我的方向是对的。因为从我这么多年的经验来看，确实我也花了很多精力在策略模型的积累上。

一个模型好不好，能不能适应市场的需求帮助你盈利，其实就决定这个策略靠不靠谱。

当然完成这些的前提是，你得有扎实的基础，和扎实的基本功。

量化的最最基础的就是数据和系统的搭建。如果是在公司上班，那么这些工作由程序员替你完成。但是如果你是个人投资者，那么你需要在完善你的交易系统之前，花点时间在量化框架搭建以及基础数据准备的工作上。这对你以后模型的创建和策略的回测有着很大的帮助。

QRI量化研究专题工作开展安排

量化研究QRI-开源量化交易系统评测系列之VNPY开箱评测

量化研究QRI-开源量化交易系统评测系列之Zipline评测

如果你不能够完成这些基础的工作，后面所有的盈利对你来说都是空谈。

基础工作完成了，剩下的就是数据模型的创建。

再就是实盘，我的频道也会花很多时间和精力帮助大家去完善这方面的工作，如果你有需要可以关注我。

量化是一条漫长而修远的路，我希望QRI量化研究可以陪着大家一起走完这艰难的一路。我们的宗旨是通过技术手段解决大家量化过程中所遇到的任何问题，拥抱开源。

量化交易不能起到价值发现的作用，纯粹为交易而交易，应该坚决取缔。只所以能被允许大力发展，可能的背后利益集团比如券商力量太强

极限施压……这是我对量化交易……最简单、最直观的解释：

1、借助大数据，借助人工智能，将所有的上涨与下跌过程中，人们（散户）情绪的波动进行了画像；

2、如果说以前的交易，无论是散户，还是操盘手……在情绪的波动上还具有趋同性的话……也就是对方还具有人类的基本情感；那么现在……对手就是冷冰冰的、在深刻了解人情之后，却变得完全不讲人情；

3、机器会知道……在盘中……什么样的上涨，会令人情绪激动的追涨；什么样的下跌，会令人不够一切的抛售；

4、在这种追涨杀跌的过程中，机器只会按照之前设定好的极限位置进行买入和卖出就可以了……轻松实现每天盘中的多次做T；

5、这意味着……盯盘的人，心理需要更强大；在买入逻辑上，需要更缜密；在持股方向上，需要更有理有据；

6、量化交易……散户其实也能够做到……那就是尽量、尽快的……掌握好极限施压的大概范围，这样虽然不能做到像机器那么精准，但是至少会减少被机器完全玩弄于鼓掌之间的处境；

下面 是本人原创的量化策略和收益率曲线图。

该策略巳经应用于实盘。