如何打造可靠的趋势交易系统？

大家经常都在说交易系统，说要等交易系统给出入场信号才能入场交易，或给出危险信号就要出场等等。

那到底什么是交易系统呢？

交易系统是系统化交易思维的产物，是对交易的一种行为规范。

什么意思呢？就是说我们刚进入金融市场，认识到的只是市场的局部，随着对这些局部认识的不断累积与深化，才认识到了市场的整体，以及构成市场整体的各个局部之间的联系，最终形成对市场的系统化认知，然后以系统化的思维进行交易。

换句话说，系统化交易就是交易员对于市场的总体认知，以一种有规则而又直观的、可以量化的方式进行交易。

再通俗一点说，就是按照交易系统给出的信号入场交易，或平仓出场。

那难道说没有交易系统就无法在金融市场生存吗？

答案是肯定的。

一方面，市场价格波动总体是复杂而无序的，我们要面对的不仅仅是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，并且还要面对金融市场的各种风险等等。

另一方面，我们更要面对的是人类自身情绪上的不确定性与不稳定性。回想一下，你有没有经常看见价格上涨或下跌了，就急冲冲地进入市场追涨杀跌，随后遭遇到的就是市场的无情教训；紧接着又带着沮丧与恼怒反手入场，然后又是被市场左右甩耳光......

正是由于这种种复杂性和不确定性，才造成绝大多数人最终都以失败而告终。

也就是说，如果不以系统化的方式进行交易，就无法克服这些复杂性和不确定性，也就无法在市场生存。

因此，想要在金融市场上长期生存，就必须构建一套有效的系统化交易方法，通过对市场的长期观察与总结、分类，归纳出入场信号和出场信号，择时进行交易。

也就是按交易系统进行交易，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，以不变的规则去应对万变的市场，让所有的交易都是有规则而又直观的，并保持一致性和连贯性，才能在市场生存并最终达到稳定盈利。

而一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了这个交易员的交易哲学或者交易理念。因此它不一定适合所有人，就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。

我们经常会看到有些交易员从别人那里获得了一个交易系统，但是自己交易的时候并不理想，即使最终能够稳定盈利，也必定是依据自己的性格、习惯等等，经历了一个漫长的磨合期，并最终把这个交易系统调整成适合自己实际情况的交易系统。

所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。（包括将别人的系统调整成适应自己的系统。）

那如何才能打造出自己的交易系统呢？

一个有效的交易系统必定包括三个因素：

1，一套分析方法（包括基本分析与技术分析）；

2，风险控制；

3，资金管理。

风险控制和资金管理很容易理解，这些要交易员依据自己的性格和习惯等等去设置，然后在实际交易中不断去调整，并最终形成稳定的规则。

而这三个因素中，后两个都是建立在第一个的基础之上的，所以分析方法是交易系统的重中之重。

而基本分析与技术分析孰优孰劣，在此我们不具体讨论，先搁置一边，我们具体探讨一下技术分析。

技术交易系统有很多种，有趋势交易系统，反趋势交易系统，震荡交易系统，突破交易系统，对冲交易系统等等。

众所周知，交易盈利的关键就是胜率与盈亏比，在之前的文章中，我们已经讨论过高盈亏比模式获得成功的可能性更高，而趋势交易系统就是属于高盈亏比模式。

因此，我们再深入探讨一下，如何打造自己的趋势交易技术系统？

首先要明确一点，就是没有任何一种技术是可以百分百正确的，任何一种技术都有其失败率，而交易最重要的就是降低失败率。

就拿最差劲的投硬币方法来说，其正确率是50%，失败率也是50%。假设我们用三种独立的技术相互验证组成一个技术系统，其各个技术的失败率都是50%，从数学原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是说，这三种相互独立的技术组成的技术系统其失败率就降到了12.5%，这就变成了一个非常优秀的系统。

而如果是用三种失败率分别是40%或30%的普通技术组成的系统，其最终得到的结果就将是非常优异的了。

那怎么定义技术之间的相互独立验证呢？就是三种不同的技术或指标之间相互独立并验证。

比如，我们选用趋势线作为衡量趋势的标准，就不能再用均线与之独立进行验证，因为它们都是衡量趋势的工具；或者用MACD作为反趋势的衡量标准，就不能再用RSI与之独立进行验证。

当然，如果你非要把它们弄在一起也行，但是就起不到相互验证的作用，因为它们背后的底层逻辑都是类似的，从数学原理上来说，也就无法降低其失败率。

那为什么一种不可以？两种、四种或更多的技术相互独立验证不可以吗，而一定要三种？

不是不可以，一种、两种的技术可靠性就会相对比较低，而我们需要尽量降低其失败率，就要尽量多加入一点相互独立的技术进行验证，但是每加入一种独立的技术，在降低失败率的同时，也就必然带来其负面影响，比如入场位会变少，或市场噪音就会增加等。

所以，一般来说，三种相互独立的技术进行验证来组建技术系统，是相互权衡之下比较合适的一个数值。

你可能又会说：「都说大道至简，你加入这么多条条框框，不是让交易变得更复杂了么？」

「大道至简」是仁者见仁、智者见智。

在金融市场，它的「简」在于要看出其核心本质就是博弈价差。

金融市场是人类仅次于战争，博弈最激烈、最残酷的地方，你难道真的相信稳定盈利是很简单容易的么？

举个例子，现在人工智能在很多方面已经超过人类，如果你非要提到「大道至简」，难道你认为其背后的程序代码只是一、两行简单代码吗？

因此，「大道至简」并不意味着什么东西都要「简」，而在于看清其本质，在「道」的层面上为其简化——以不变的规则应对万变的市场；在「术」的层面上就不一定要非常「简」，而是可以适当采用一些工具。

明白了这个道理，那问题的关键就是如何寻找这三种相互独立验证的技术，打造出一个趋势交易技术系统。

根据多年的经验总结，可以从三方面入手形成技术框架：势、位、态。

• 势：指的是衡量价格的趋势。比如用趋势线、均线或波浪理论衡量等等；
• 位：指的是衡量当前价格所处的位置。比如用水平位和黄金分割位衡量；
• 态：指的是市场形态和K线形态。

如果你遵循这三种相互独立验证的技术组建系统，那么你所打造出的技术系统就将非常可靠。

有些人可能会说那裸K交易员呢？他们就只有裸K呀。

其实即使是他们，也逃不出这个「势、位、态」的框架。

为什么这么说呢？

因为：

1. 裸K本身就是「态」中之一的K线形态，而市场形态包括W顶底、三重顶底、头肩顶底，三角形，箱体形等等，这些只要是技术分析交易员，必然都不会忽视。
2. 裸K交易员也必然要结合「位」进行交易，他们即使不使用黄金分割位，也需要结合市场高低点进行止损或止盈，而市场高低点就是水平支撑位或压力位。
3. 裸K交易员也必然要结合「势」进行交易，因为所有的技术分析都是建立在三个市场基本假设之上的：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。而「价格以趋势方式演变」在图表上是非常直观的，显现无遗。

并且K线理论中的反转形态和持续形态有效的前提，都必须是市场之前已经出现过一波趋势。只是他们不用其它衡量

趋势的辅助工具，但是他们的头脑里一定有「趋势」的概念；并且很多是采用「道氏理论」衡量趋势，而「道氏理论」

也是非常直观的，只要装在头脑里就行。

而问题的关键并不在于不用辅助工具就比较好，或者有用比较好，而在于只要是适合自己的就是最好的。

所以，如果你要打造趋势技术系统，请遵循「势、位、态」的框架，这样才能构建一个可靠的技术系统。

那说了这么多，下面结合黄金走势，用趋势线的「势、位、态」框架具体举例一下：

首先，引入一个概念，很多人认为水平位或趋势线是简单的一条线，其实它们的阻力是一个区间，而不是简单的一条线。

1. 趋势线的画法，就是最简单的两点一线（两个红色箭头）——黑色跌势线，而跌势区间就要加一条红色跌势线。那这个区间平时要如何寻找？就是看触点，触点越多就越有效，在图中红圈位置就有个触点，形成一个跌势区间。
2. 假设如果你看空，在蓝圈位置，价格再次上触跌势区间，直接做空就比较激进，保守一点的做法就是等K线收线，观察K线形态，第一根K线收阳线，看不见空头力量，那就要再等，第二根K线收线几乎吞没，此时是「势 + 态」，就可以入场做空，止损跌势区间外。
3. 那如何看止盈位呢，一般来说，黄金分割100位置（紫色线）是一个强阻力区间，如果价格缓慢下跌到这个地方止跌，收线带下影线，再次下探就要减仓或出场，这些需要看你自己做的空间和级别，有些人是不破跌势趋势就不出场。
4. 实际情况是直接大幅下破然后回抽，两根阴K线实体都较长，代表空头力量充足，一般来 说是可以继续持仓看向黄金分割161.8位置和前方日线低点水平位（绿色线）共振位。
5. 行情加速下跌形成加速下跌趋势（蓝色箭头），在黄圈位置K线收线再次出现吞没形态，此时也是「势 + 态」，就可以加仓做空。
6. 行情到达目标位后K线收线又是实体阴线，一般来说可以继续持仓或者减仓一部分，等突破蓝色加速趋势线出场或者再次减仓，等突破黑色趋势线再出场。
7. 绿圈位置，行情出现两根下影线，说明遇到了强支撑，一般来说，如果一开始你做空看的空间就是黄金分割161.8位置和日线低点水平位（绿色线）共振位，一到位置就可以出场了，或者突破蓝色加速跌势线就肯定要出场了。

1. 前面空单到位出场，之后行情形成了一个小型W底，如果你转为看多，此时就可以入场做多了，因为此时是「位 + 态 + 态」，也就是水平支撑位 + 市场形态 + K线形态，是胜率挺高的一个入场机会，目标可以看到跌势线或者结合日线看更高的目标，这要取决于你做的空间和级别。
2. 红箭头位置出现第二个点，依据两点一线原则，可以假设画一条涨势趋势线，但是之后被刺破了，在蓝色箭头位置就要修正涨势趋势线。
3. 黄箭头位置出现「势 + 位」压力位，也就是贴跌势趋势线 + 小级别水平压力位，这个时候如果你做多不出场，也一定要减仓，在绿圈位置突破涨势趋势线，就要出场。
4. 之后行情回调出现第二级蓝色涨势趋势线，在蓝圈位置出现带下影线的阳线，证明趋势线有效，就可以做多，或者你也可以等行情再次下测再入场多，但是有些时候市场不会给这个机会，或者你觉得盈亏比不合适，那就放弃这个机会。
5. 如果你做多了，当行情到达1920附近水平位，出现「位 + 态」压力位，就要减仓或者出场的，这个具体要看你之前入场做多时看的目标位，或者有些时候，市场会形成通道，到1930附近又出现「势 + 态」压力位，就一定要出场。
6. 一般来说，当行情回调到黄圈位置，虽然还在趋势线上，出现两根阴线带一点下影线，但是前方大阴线太过强悍，这个时候观望比较好；如果你是比较激进的交易者，入场做多，只要严格破线止损就行。
7. 当行情有效突破趋势线后又收回趋势线内，这个时候就要修正趋势线（黑色线），之后黑圈位置是一个比较激进的入场做多位，但后面的红圈位置就是一个非常优质的入场做多位，因为此时是「势 + 位 + 态」共振，也就是贴涨势趋势线 + 黄金分割61.8位置 + K线形态，胜率极高。
8. 如果你做多了，当行情到达1930出现「位 + 态」压力位，不出场也要减仓，之后跌破涨势趋势线，就一定要出场了。

当然，上面的技术分析是属于「马后炮」，实际上每一个当下的情况要复杂得多，而用趋势线举例，是想让你对打造自己的趋势交易技术系统，如何结合「势、位、态」有一个更直观的体会。

并且也不建议你直接套用趋势线交易系统，在你还没有具体了解一个技术系统的优劣之前，请一定要谨慎。

— 最后的话 —

需要提醒的是，入场交易最好是只做单向行情，就是说，如果你看多，就只做多，或者看空就只做空，不然会影响你对行情大局的判断。

不要幻想着吃尽市场的所有波段，要有「弱水三千，只取一瓢饮」的智慧，在「取」的同时，也要懂得「舍」。

打造交易系统的过程注定是漫长而痛苦的过程，只有在你不断地去测试、验证并调整之后，才能逐渐打造出稳定的技术系统，然后结合风险控制、资金管理，制订全方位的交易规则，最终形成一套完整的正期望值的交易系统。

并且始终坚持规则、遵守纪律，保持交易的一致性，那实现财务自由就是指日可待！