风控体系和规则挖掘

本文是《智能风控原理、算法及工程》第一章学习笔记。

互金风控体系

 　互联网金融风控体系主要由三大部分构成：

1. 数据信息：包括用户基本信息、用户行为信息、用户授权信息、外部接入信息。
2. 策略体系：包括反欺诈规则、准入规则、运营商规则、风险名单、网贷规则。
3. 模型：包括反欺诈模型、准入模型、授信模型、风险定价、额度管理、流失预警、失联修复。
    　模型中，准入、授信、额度、流失属于二分类模型，失联修复和反欺诈需要使用社交网络算法，而风险定价则是用线性规划(后续学习)。整体的风控体系如下图：

工业建模流程

 　工业界完整的机器学习模型流程如下：

1. 业务抽象成分类或回归问题。
2. 定义标签，即选取Y变量。
3. 选取样本并选取基本特征。
4. 特征工程+模型训练+模型评估+模型调优(可能会有交互)
5. 输出模型报告
6. 上线与监控

 　在风控业务中，只有欺诈检测不是二分类任务，因为欺诈手段多变，应该属于多分类任务。欺诈检测可以使用异常检测的方法，如局部异常因子、孤立森林等方法。

Y变量选取

 　Y变量的选取需要根据模型的目的以及具体的业务形态、数据状况来确定。假定将逾期超过15天视为负样本。则一般不会直接将逾期小于15天作为正样本，而是将逾期小于5天和没有逾期作为正样本，将逾期5-15天作为“灰样本”，放入测试集中。这是因为逾期15天和逾期14天本质上很接近，正负样本的区别不是很明显，去掉中间一部分样本可以使样本分布更趋近于二项分布。

样本选取

 　评分卡建模通常要求正负样本的数目都不少于1500个，随着样本量的增加模型的效果会显著提升。

 　数据集在建模前需要划分为3个子集，训练集、测试集、跨时间验证集(OOT)。通常，训练集和测试集的比例为6:4或7:3，跨时间验证集用建模样本中时间切片的最后一段样本。

抽样

 　抽样分为欠采样和过采样。由于负样本通常较少，因此常对正样本进行欠采样。欠采样的方法分为：

1. 随机欠采样：直接将正样本欠采样至预期比例。
2. 分层抽样：保证抽样后训练集、测试集、跨时间验证集的正负比例相同。
3. 等比例抽样：将正样本欠采样至正负样本比例为1：1。

 　采样后需要为正样本添加权重，比如正样本采样为原来的1/4，则采样后的正样本权重为4。因为后续计算模型的检验指标或者预期坏账时，需要将权重带入计算逻辑。

 　当负样本过少时，需要进行代价敏感加权或者过采样处理。

模型监控

 　KS取得最大值的箱越靠前，模型的效果越好。

 　KS值为累计坏样本占坏样本比率-累计好样本占好样本比率，越靠前说明低分段积累的坏样本数相对越多，即捕获率就越大。所以这里的模型效果越好是指阈值以下的捕获率大（捕获率常用来度量模型抓取负样本的能力）。

模型常见问题

 　这部分问题也是面试过程中被问到较多的。

• 模型训练效果差

 　模型训练效果差最直观的表现就是KS值低，出现这种情况的主要问题在于特征，其次就是数据质量差。这个时候应该想办法衍生新的特征，尝试扩充数据集。

• 训练集效果好，跨时间验证集效果不好

 　如果测试集和跨时间验证集效果都不好，说明模型存在过拟合。可以尝试减少模型复杂度，比如减少特征数量等。

 　如果在测试集上表现较好但是在跨时间验证集上效果不好，这种情况为模型的跨时间稳定性较差。通常是因为特征的跨时间稳定性不好造成的，即随着时间的推移单个特征的取值分布有较大波动，需要提出一些稳定性较差的特征。

• 测试集和跨时间验证集效果都较好，上线之后效果不好

 　一种可能是过拟合。还有一种可能是线上模型的特征和线下逻辑不一致，需要仔细核对特征逻辑。

• 上线之后效果好，几周之后分数分布逐步失效

 　这种情况基本认为是特征的稳定性问题，解决方案在特征的跨时间稳定性。通常需要进行模型重构。

• 没有明显问题，但模型每个月逐步失效

 　这是业界普遍存在的问题，解决方法是模型迭代，一直使用较新的样本就可以保证未来几个月的效果。

规则挖掘

 　使用CART树进行规则挖掘的原因，因为在二分类任务下，决策树对叶节点的输出是当前节点标签的均值，这与负样本占比的意义相同。这也是风控场景下的主要优化目标，因此符合业务要求。

import toad
import pandas as pd
import numpy as np
import pydotplus
from IPython.display import Image
from sklearn.externals.six import StringIO
import os
from sklearn import tree  
class auto_tree(object):
   
    def __init__(self,datasets,ex_lis,dep='bad_ind',min_samples=0.05,min_samples_leaf=200,min_samples_split=20,max_depth=4,is_bin=True):

        '''
        datasets:数据集 dataframe格式
        ex_lis：不参与建模的特征，如id，时间切片等。list格式
        min_samples：分箱时最小箱的样本占总比 numeric格式
        max_depth：决策树最大深度 numeric格式
        min_samples_leaf：决策树子节点最小样本个数 numeric格式
        min_samples_split：决策树划分前，父节点最小样本个数 numeric格式
        is_bin：是否进行卡方分箱 bool格式（True/False）
        '''
        self.datasets = datasets
        self.ex_lis = ex_lis
        self.dep = dep
        self.max_depth = max_depth
        self.min_samples = min_samples
        self.min_samples_leaf = min_samples_leaf
        self.min_samples_split = min_samples_split
        self.is_bin = is_bin

        self.bins = 0
        
    def fit_plot(self):
        os.environ["PATH"] += os.pathsep + 'D:/Program Files/Graphviz2.38/bin'
        dtree = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=self.max_depth,
                                           min_samples_leaf=self.min_samples_leaf, 
                                           min_samples_split=self.min_samples_split)
        
        x = self.datasets.drop(self.ex_lis,axis=1)
        y = self.datasets[dep]
        
        if self.is_bin:
            #分箱
            combiner = toad.transform.Combiner()
            combiner.fit(x,y,method='chi',min_samples = self.min_samples)

            x_bin= combiner.transform(x)
            self.bins = combiner.export()        
        else:
            x_bin = x.copy()
            
        dtree = dtree.fit(x_bin,y) 
        
        df_bin = x_bin.copy()
        
        df_bin[dep] = y
        
        with open(path + "dt.dot", "w") as f:
            tree.export_graphviz(dtree, out_file=f)
        dot_data = StringIO()
        tree.export_graphviz(dtree, out_file=dot_data,
                                 feature_names=x_bin.columns,
                                 class_names=[dep],
                                 filled=True, rounded=True,
                                 special_characters=True)
        graph = pydotplus.graph_from_dot_data(dot_data.getvalue())

            
        return df_bin,self.bins,combiner,graph.create_png()

【作者】：Labryant

【原创公众号】：风控猎人

【简介】：某创业公司策略分析师，积极上进，努力提升。乾坤未定，你我都是黑马。

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