外部第三方数据常见问题与质量监控

金融行业随着数字化的深入，对外部数据的使用越来越广泛。由于外部数据供应商的能力参差不齐，就给外部数据的使用造成一定的困难。比如重要的信贷准入指标由于缺失造成审批通过率急剧上升或下降；又比如由于修改业务计算口径造成变量的均值发生漂移，导致评分卡中的客户信用评分分布发生明显变化。以下列出了常见的风险点。

首先是元数据变更。现在外部数据结构多以Json格式传输。这种格式的优势是没有限制数据的数量和类型，调整起来很方便。缺点是缺乏元数据管控。如果第三方数据源的元数据发生改变，而数据使用方的解析规则没有及时更新，就会造成数据缺失。其中“修改字段类型”的后果比较严重，会造成变量缺失，可以通过元数据监控和缺失值监控进行报警。

更改数据标准是比较常见的问题。很多第三方数据供应商的数据是伴随其核心业务产生的，因此必然受其业务发展的影响。比如“新增业务类型”相关的影响，一些提供贷款申请查询信息的数据，之前一笔贷款申请只查询一次，后来随着业务的变化，有可能会查询两三次，其中只有一次查询是贷款机构的有效查询，其他几次是资金方、担保方、保险公司查的，这造成指标含义和有效性的变化。这可以通过均值漂移监控来进行报警。“更改基础数据计算口径”也是常见的问题。银行内部做数据治理时，指标的计算口径就是争论的焦点，并且不时会有变更，外部数据供应商数据的口径更改更是家常便饭。需要对数据的均值/占比和标准差极差进行监控。

数据质量问题有些是数据先天问题，有些是人为造成的。先天问题，比如缺失值有可能是因为该数据本身就缺失，也有可能是业务发生中断造成的。人为原因造成的，比如由于数据缺失，数据供应商自作聪明的把缺失值用均值做替代，就造成单一值问题。这类问题可以监控数据缺失值、单一值比例。对于错误值、异常值，需要对码值和取值范围进行监控。

最后是数据代理的情况。专业的数据供应商希望做到“一站式服务”，这就需要代理其他机构的数据，而且还会有二代、三代，甚至更多。除了以上提到的数据问题之外，还会新增“更改源数据”和“数据断供”的情况。其中前者会造成同一个业务的数据前后不一致，这需要监控数据的中心位置（均值、中位数等）和刻度（标准差、极差等）等指标。后者的影响和数据缺失的问题类似，监控手段也一样。

除了以上显而易见的数据问题，还要考虑其数据业务的稳定性，这是比较长远的工作。需要通过评估数据供应商的资质、数据的全生命周期，并结合法律法规的预判，对供应商整体的数据供应稳定性进行评估。

以上只是简述了一下外部数据使用中注意的点，想到哪里，写道哪里，不完备。有兴趣的读者可以翻阅一些数据质量管理的材料。只要把外部数据的生命周期搞明白了，管理思路基本一致。

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