4.24收盘,假如想抄底50ETF,如何最经济,效率最高,而且可以由t+1升级为t+0?
详见“4.24远月深度实值认沽期权替代50ETF投资分析表”。
注意事项:
1.本方案釆用100%投资金准备:以2.765元全仓买入510050(50ETF)20000份,计55305.53元为投资总规模。
2.采用深度实值认沽期权义务仓替代直接持有现货标的,可以立即享有来自系统的0.0543元/份折让,这个可以视为认沽期权义务仓替代方案的开仓红包。
3.认沽期权义务仓方案,属于低杠杆(初始只有约4.5倍),可以节省资金近7成8。
节省出来的资金,不可挪作它用,随时准备因下跌需要增加的保证金需求。
但可进行流动性极好的货币基金(如余额宝),或呆在期权帐户(无利息)。
4.初始剩余资金之30000元,投资货币基金,假设行情未大跌不动该准备金,则累计收益可达200元。
5.期权转换后,期权执行的是t+0交易,因而流动性增强。
但可能引发投资者冲动操作,进而引发错误操作。
6.认沽期权义务仓具有止盈功能,到期时标的上涨超过3.4元,认沽期权归零,此前所得权利义全部“笑纳”,同时仓位归0,投资收益固定为13780元(24.9%,年化收益率59.8%),如加上未占用保证金的理财收益,总收益为13980元(25.3%,年化收益率60.7%)。
这个收益率,不知读者是否满意?
7.认沽期权义务仓做多的精髓就是锁定买入标的价格(本案3.4-0.689=2.71元),低杠杆运作。
8.认沽期权义务在标的上涨时,会释放保证金;下跌时,增加保证金。
因此,确保占用保证金以外剩余资金的流动性且不得挪作它用,决定本案是否成功的关键要素。
9.到期,如果实值可以展期;虚值则合约结束后,择适当合约重开新仓。
10.本案最大收益13780元(24.9%,年化收益率59.8%),属于中级行情卖沽抄底。遇特大行情,可能错过部分涨幅。
11.本案开仓红1086元,合计划资金55305.53元的1.96%(年化收益率4.72%)。
这个红包远远高于50ETF的年度分红,是其两倍以上。
不知道看过的朋友,是否满意?
但我知道全巿场70%注定亏,20%平但幻想盈,另10%正在努力不亏。
有稳健增强收益的,要不要?
温馨提示:
本案系作者研究,纯属自娱自乐,不作投资建议。据此操作,后果自负。
股市有风险,入市需谨慎!
期权风险大,入市需谨慎!
页面更新:2024-05-27
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