金母鸡量化教学场:全球量化策略热榜之TheBigBlue策略

之前的文章我们已经大致介绍了解了过全球量化策略热榜的入选策略TrendModelSys，这个策略的亮点就是利用MACD金叉/死叉确定“价格关键点”。那么今天我们继续来介绍全球量化策略热榜的另一个策略——TheBigBlue策略。

这个大蓝的开发者是米国人Mike Barna，他在量化界是老码农了（上世纪90年代至今），也是跨界到量化界的火箭工程师，开发过十几套量化交易系统，也上过不同类型的策略榜，另一套也非常有名的交易系统是R-Mesa（日内交易系统，1996年诞生）。Mike在2004年的时候，在《THE BIG BLUE-2 TRADING SYSTEM：A Short Term Multi-Pattern Futures Trading System》上公布过大蓝的策略思想。

Mike开发的很多交易系统都使用了数据挖掘和人工智能来挖掘高胜率的交易信和价格模式，大蓝也不例外，正如副标题所言，这个日内策略核心是利用4个价格模式捕捉价格序列当中的高胜率交易信号，为了保证胜率，还配有6个过滤条件，过滤条件的作用就是让发现的价格模式更为有效。

4个价格模式：

1. The Pivot Counter-Trend Pattern（数据透视计数器趋势模式）
2. The Cluster Counter-Trend Pattern（群集计数器趋势模式）
3. The Breakout Pattern（突破模式）
4. The Extreme Pivot Counter-Trend Pattern（极端枢轴计数器趋势模式）

6个过滤条件：

1. Time of Day Filters（每日时间筛选器）
2. Day of Week Filters（星期筛选器）
3. Day of Week in Month Filters（筛选月份中的星期几）
4. Month Filters（月份筛选器）
5. Volatility Filters（波动性过滤器）
6. Over bought/Over sold Filters（过度购买/过度出售过滤器）

Mike发布时的策略回测盈亏曲线，效果看起来还是很不错的。

国内某位量化大神将其改进后移植到国内商品期货上（股指期货上效果也不错），构建一个新的日内策略。在国际上，大蓝的通用时间周期是15分钟，但从大神展示的回测图中不难看出，反而是周期越短越有效，就跟A股美股国情一样不同。