一、研究对象,日成交量1亿以上的ETF对应的指数,自2006年10月以来的日线数据:
sh000015 | 红利指数 |
sh000016 | 上证50 |
sh000300 | 沪深300 |
sh000688 | 科创50 |
62#000815 | 细分食品指数 |
sh000819 | 有色金属 |
62#000832 | 中证转债及可交换债指数 |
sh000852 | 中证1000 |
sh000905 | 中证500 |
sh000932 | 中证消费 |
62#000949 | 中证农业指数 |
62#000977 | 内地低碳指数 |
sh000913 | 300医药 |
62#h30035 | 沪深300非银行金融指数 |
sz399296 | 创成长 |
sz399324 | 深圳红利 |
sz399330 | 深证100 |
sz399673 | 创业板50 |
sz399808 | 中证新能指数 |
sz399967 | 中证军工 |
sz399973 | 中证国防 |
sz399975 | 证券公司 |
sz399976 | CS新能车 |
sz399986 | 中证银行 |
sz399987 | 中证酒 |
sz399989 | 中证医疗 |
sz399995 | 基建工程指数 |
sz399998 | 中证煤炭 |
62#930598 | 稀土产业指数 |
62#930604 | 中国互联网30人民币指数 |
62#930608 | 中证基建指数 |
62#930633 | 中证旅游指数 |
62#930697 | 家用电器 |
62#930707 | 中证畜牧指数 |
62#930709 | 香港证券港元 |
62#930726 | CS生医 |
62#930743 | 中证生科指数 |
sz399432 | CS智汽车指数 |
62#930931 | 港股通50港元指数 |
62#930997 | 新能源车 |
62#931066 | 军工龙头 |
62#931151 | 中证光伏产业指数 |
62#931152 | CS创新药 |
62#931643 | 科创创业50指数 |
62#931775 | 中证全指房地产指数 |
62#931719 | 新能电池指数 |
62#990001 | 中华半导体芯片人民币 |
62#h30184 | 半导体 |
62#h30199 | 中证电力指数 |
62#h30217 | 医疗器械指数 |
62#h30533 | 中国互联网50人民币 |
二、历史价格涨跌幅与未来价格涨跌幅的相关关系,基本上强者恒强有一定的道理,过去一天的价格涨跌幅(return percentage)与未来一天的涨跌幅(forward return percentage)正相关。同时,因为未来300+交易日以上的涨跌幅与过去300+交易日的涨跌幅负相关,注意回避过去涨幅巨大的指数,可以关注过去一年跌幅较大的指数(股票个例可能不尽相同)。
二、历史成交量涨跌幅与未来价格涨跌幅的相关关系,基本上强者恒强有一定的道理,过去一天的成交量涨跌幅(amount percentage)与未来一天的涨跌幅(forward return percentage)正相关。同时,成交量涨跌幅和未来价格的涨跌幅也有一定的负相关,注意回避过去放巨量的指数,可以关注过去一年缩量跌幅较大的指数(股票个例可能不尽相同)。
页面更新:2024-05-02
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