援引自华西策略:与机构他们沟通下来发现,巨量资金交易,主要来自以下三个渠道:1、受到结构牛市吸引进来的,包括北上资金(外资),大约占20%;2、场内机构资金调仓,大约占30%;3、量化交易,大约占50%。这50%成交量占比,是怎么来的呢:国内量化交易的规模1w亿了,暂定平均每天换仓20%,卖2000亿,买2000亿,这就是4000亿的成交额。每天剩下的那80%不调仓的,再加个t0策略,市场活跃一点,开仓信号做多买入,这8000亿底仓,t0再做个3000亿,一买一卖双边就有6000亿的成交。4000亿+6000亿=1w亿成交额。同时在沪深股通里面,买入的席位是中金香港、华泰 香港、中信 里昂香港的,基本全是国内量化基金借道港股通 来加杠杆的,都是来薅羊毛的。所以才会产生万亿成交额
页面更新:2024-06-16
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